Sistema de gerenciamento de dinheiro # 5 (risco vencedor: razão de recompensa)
Enviado por Edward Revy em 25 de agosto de 2009 - 02:51.
A relação risco / recompensa é um dos parâmetros mais influentes de qualquer sistema Forex.
Um bom índice de risco / recompensa é capaz de tornar rentável um sistema não lucrativo, enquanto um baixo índice de risco / recompensa pode transformar uma configuração vencedora em uma estratégia perdedora.
Qual é a relação risco / recompensa?
Risco - simplesmente referido ao montante de ativos que estão sendo colocados em risco. No Forex, é a distância do nosso nível Stop loss (em pips) multiplicado pelo número de lotes negociados. Por exemplo. uma perda de parada em 50 pips com 2 lotes negociados nos daria um risco total de 100 pips.
Recompensa - a quantidade de pips que procuramos obter em qualquer comércio específico - em outras palavras, a distância para o nível Take Profit.
Exemplo de relação risco / recompensa:
100 pips parar vs 200 pips lucro objetivo nos dá 1: 2 risco / recompensa.
25 pips param vs 75 pips profit dá taxa de risco / recompensa 1: 3.
Por que considerar a relação risco / recompensa?
Um sistema de negociação médio que é capaz de produzir pelo menos 50% dos sinais vencedores automaticamente se torna rentável se suas metas de stop e lucro estiverem definidas em uma razão de risco / recompensa 1: 2 ou superior.
Por outro lado, um sistema de negociação que é capaz de fornecer mais de 70% dos sinais vencedores ainda pode ser desproporcional no longo prazo se mostrar uma gestão de dinheiro fraca com, por exemplo, uma relação risco / recompensa 3: 1.
Pequeno risco - grande recompensa: uma fórmula vencedora usada por comerciantes profissionais.
Como eles fazem isso? Vamos rever alguns exemplos práticos:
Com baixo risco: altas entradas de recompensa no re-teste da linha de tendência, os negócios experientes podem permitir ser errado várias vezes antes de retirar um vencedor e ainda acabar em lucro.
A canalização, mercados com limites de mercado também oferecem baixo risco: oportunidades comerciais elevadas. Além disso, não se trata apenas de entrar / sair de um comércio, mas também de rever as tendências anteriores e posicionar-se na direção da fuga mais provável e, desta forma, buscar lucros adicionais, mais uma vez, eliminando o risco de parar de ser atingido .
Os comerciantes da onda gostam de montar as tendências do mercado entrando nos níveis de retracement de preços. Estes níveis podem ser encontrados usando vários estudos e indicadores: níveis de Fibonacci, níveis de suporte / resistência, linhas de tendência, médias móveis, que são tratadas como linhas de tendência flexíveis, etc. Todos esses estudos ajudam a ver os pontos de retração de retracement.
Ao fazer uma análise complexa de um retracement, é dada especial atenção aos níveis de preços em que dois ou mais estudos coincidem no lugar e no tempo entre si.
Não importa o sistema comercial que você usa, se você certificar-se de que seu risco: a proporção de recompensa está configurada corretamente, você estará negociando em um lado lucrativo, mesmo quando o número de seus negócios perdidos for maior do que o número de negociações vencedoras.
Direitos autorais e cópia; 2009 Todos os direitos reservados.
Desculpe decepcioná-lo, mas isso não é tão fácil.
Se você definir seu SL para 20p e TP para 80p, é muito mais provável que você atinja seu SL.
antes de bater seu TP mesmo que seu sistema dê sinais corretos 50% do tempo.
Obrigado, esse é um bom ponto. Não estou dizendo que é fácil. Estou dando um conselho a seguir para maximizar as chances de negociação de Forex bem sucedida.
Entrar em algum lugar e definir SL para 20 e TP para 80 não funcionará, você está certo sobre isso.
A parte mais desafiadora é entrar em uma posição no melhor nível possível e definir a menor parada possível. Para fazer isso com a máxima precisão, é preciso conhecer muito sobre os mercados.
Mesmo quando suas folhas de negociação começam a ficar assim: L L L L L L L L L L L L L W, você pode facilmente ser um comerciante feliz e lucrativo, porque não o número, mas o tamanho das Vitórias e Perdas são importantes.
Isso é verdade. O melhor sistema forex é "Risk and Reward Ratio". Sem Risco e Recompensa, você apenas faz seu corretor rico.
Grandes visuais de risco e recompensa. O melhor que eu vi em risco e recompensa.
Ótima maneira de ensinar esse fato importante. É algo que você pode imprimir em sua mente para agir quando essas configurações se valem com baixo risco. Obrigado,
obrigado, obrigado.
Referência adicional aqui em:
Você também precisa levar em consideração as estatísticas do assunto. Por exemplo, uma parada de 25 pips e um lucro de 75pip é 3: 1 como você disse acima. Mas não é bom, a menos que você esteja ganhando mais de 25% do tempo. Exatamente 25% do tempo estaria pairando e menor do que seria fazer perdas. Simplesmente ajustar a proporção pode não ajudar, como já foi apontado antes de que uma marca mais próxima (seja parada ou lucro) seria atingida com mais freqüência que um mais distante.
Bom ponto também. Deve haver um equilíbrio.
Por outro lado, se você ganhar apenas 25% do tempo, seu sistema provavelmente não é o mais efetivo; a menos que, é claro, o seu risco: as médias de proporção de recompensa em 1:10 (raramente proporção para ilustrar o ponto principal).
Obrigado por mostrar o índice de recompensa de risco com base no gráfico ou gráfico. Eu acho que eu tentaria. Para mim, mostra quão confiante ou confortável é quando você começa a fazer uma entrada para comprar ou vender.
Para um longo prazo, jogar Forex,
ganhar peça pequena, perda de peça grande, e. SL40, TP20.
Desenvolvendo uma falta de confiança no futuro.
Na próxima vez que você considerar, SL100, TP10.
Como o TP10 é fácil de alcançar do que o TP20.
ganhar grande peça, perda de peça pequena, e. SL20, TP40.
Desenvolver uma confiança no futuro.
Na próxima vez que você considerar, SL10, TP100.
Desde TP100 você sabe como conseguir.
É assim que vejo.
Active traders Poll - compartilhe sua experiência ao vivo ou leia o que os outros têm a dizer.
Sistema de gerenciamento de dinheiro # 5 (risco vencedor: razão de recompensa)
Enviado por Edward Revy em 25 de agosto de 2009 - 02:51.
A relação risco / recompensa é um dos parâmetros mais influentes de qualquer sistema Forex.
Um bom índice de risco / recompensa é capaz de tornar rentável um sistema não lucrativo, enquanto um baixo índice de risco / recompensa pode transformar uma configuração vencedora em uma estratégia perdedora.
Qual é a relação risco / recompensa?
Risco - simplesmente referido ao montante de ativos que estão sendo colocados em risco. No Forex, é a distância do nosso nível Stop loss (em pips) multiplicado pelo número de lotes negociados. Por exemplo. uma perda de parada em 50 pips com 2 lotes negociados nos daria um risco total de 100 pips.
Recompensa - a quantidade de pips que procuramos obter em qualquer comércio específico - em outras palavras, a distância para o nível Take Profit.
Exemplo de relação risco / recompensa:
100 pips parar vs 200 pips lucro objetivo nos dá 1: 2 risco / recompensa.
25 pips param vs 75 pips profit dá taxa de risco / recompensa 1: 3.
Por que considerar a relação risco / recompensa?
Um sistema de negociação médio que é capaz de produzir pelo menos 50% dos sinais vencedores automaticamente se torna rentável se suas metas de stop e lucro estiverem definidas em uma razão de risco / recompensa 1: 2 ou superior.
Por outro lado, um sistema de negociação que é capaz de fornecer mais de 70% dos sinais vencedores ainda pode ser desproporcional no longo prazo se mostrar uma gestão de dinheiro fraca com, por exemplo, uma relação risco / recompensa 3: 1.
Pequeno risco - grande recompensa: uma fórmula vencedora usada por comerciantes profissionais.
Como eles fazem isso? Vamos rever alguns exemplos práticos:
Com baixo risco: altas entradas de recompensa no re-teste da linha de tendência, os negócios experientes podem permitir ser errado várias vezes antes de retirar um vencedor e ainda acabar em lucro.
A canalização, mercados com limites de mercado também oferecem baixo risco: oportunidades comerciais elevadas. Além disso, não se trata apenas de entrar / sair de um comércio, mas também de rever as tendências anteriores e posicionar-se na direção da fuga mais provável e, desta forma, buscar lucros adicionais, mais uma vez, eliminando o risco de parar de ser atingido .
Os comerciantes da onda gostam de montar as tendências do mercado entrando nos níveis de retracement de preços. Estes níveis podem ser encontrados usando vários estudos e indicadores: níveis de Fibonacci, níveis de suporte / resistência, linhas de tendência, médias móveis, que são tratadas como linhas de tendência flexíveis, etc. Todos esses estudos ajudam a ver os pontos de retração de retracement.
Ao fazer uma análise complexa de um retracement, é dada especial atenção aos níveis de preços em que dois ou mais estudos coincidem no lugar e no tempo entre si.
Não importa o sistema comercial que você usa, se você certificar-se de que seu risco: a proporção de recompensa está configurada corretamente, você estará negociando em um lado lucrativo, mesmo quando o número de seus negócios perdidos for maior do que o número de negociações vencedoras.
Direitos autorais e cópia; 2009 Todos os direitos reservados.
Desculpe decepcioná-lo, mas isso não é tão fácil.
Se você definir seu SL para 20p e TP para 80p, é muito mais provável que você atinja seu SL.
antes de bater seu TP mesmo que seu sistema dê sinais corretos 50% do tempo.
Obrigado, esse é um bom ponto. Não estou dizendo que é fácil. Estou dando um conselho a seguir para maximizar as chances de negociação de Forex bem sucedida.
Entrar em algum lugar e definir SL para 20 e TP para 80 não funcionará, você está certo sobre isso.
A parte mais desafiadora é entrar em uma posição no melhor nível possível e definir a menor parada possível. Para fazer isso com a máxima precisão, é preciso conhecer muito sobre os mercados.
Mesmo quando suas folhas de negociação começam a ficar assim: L L L L L L L L L L L L L W, você pode facilmente ser um comerciante feliz e lucrativo, porque não o número, mas o tamanho das Vitórias e Perdas são importantes.
Isso é verdade. O melhor sistema forex é "Risk and Reward Ratio". Sem Risco e Recompensa, você apenas faz seu corretor rico.
Grandes visuais de risco e recompensa. O melhor que eu vi em risco e recompensa.
Ótima maneira de ensinar esse fato importante. É algo que você pode imprimir em sua mente para agir quando essas configurações se valem com baixo risco. Obrigado,
obrigado, obrigado.
Referência adicional aqui em:
Você também precisa levar em consideração as estatísticas do assunto. Por exemplo, uma parada de 25 pips e um lucro de 75pip é 3: 1 como você disse acima. Mas não é bom, a menos que você esteja ganhando mais de 25% do tempo. Exatamente 25% do tempo estaria pairando e menor do que seria fazer perdas. Simplesmente ajustar a proporção pode não ajudar, como já foi apontado antes de que uma marca mais próxima (seja parada ou lucro) seria atingida com mais freqüência que um mais distante.
Bom ponto também. Deve haver um equilíbrio.
Por outro lado, se você ganhar apenas 25% do tempo, seu sistema provavelmente não é o mais efetivo; a menos que, é claro, o seu risco: as médias de proporção de recompensa em 1:10 (raramente proporção para ilustrar o ponto principal).
Obrigado por mostrar o índice de recompensa de risco com base no gráfico ou gráfico. Eu acho que eu tentaria. Para mim, mostra quão confiante ou confortável é quando você começa a fazer uma entrada para comprar ou vender.
Para um longo prazo, jogar Forex,
ganhar peça pequena, perda de peça grande, e. SL40, TP20.
Desenvolvendo uma falta de confiança no futuro.
Na próxima vez que você considerar, SL100, TP10.
Como o TP10 é fácil de alcançar do que o TP20.
ganhar grande peça, perda de peça pequena, e. SL20, TP40.
Desenvolver uma confiança no futuro.
Na próxima vez que você considerar, SL10, TP100.
Desde TP100 você sabe como conseguir.
É assim que vejo.
Active traders Poll - compartilhe sua experiência ao vivo ou leia o que os outros têm a dizer.
Sistema de gerenciamento de dinheiro # 5 (risco vencedor: razão de recompensa)
Enviado por Edward Revy em 25 de agosto de 2009 - 02:51.
A relação risco / recompensa é um dos parâmetros mais influentes de qualquer sistema Forex.
Um bom índice de risco / recompensa é capaz de tornar rentável um sistema não lucrativo, enquanto um baixo índice de risco / recompensa pode transformar uma configuração vencedora em uma estratégia perdedora.
Qual é a relação risco / recompensa?
Risco - simplesmente referido ao montante de ativos que estão sendo colocados em risco. No Forex, é a distância do nosso nível Stop loss (em pips) multiplicado pelo número de lotes negociados. Por exemplo. uma perda de parada em 50 pips com 2 lotes negociados nos daria um risco total de 100 pips.
Recompensa - a quantidade de pips que procuramos obter em qualquer comércio específico - em outras palavras, a distância para o nível Take Profit.
Exemplo de relação risco / recompensa:
100 pips parar vs 200 pips lucro objetivo nos dá 1: 2 risco / recompensa.
25 pips param vs 75 pips profit dá taxa de risco / recompensa 1: 3.
Por que considerar a relação risco / recompensa?
Um sistema de negociação médio que é capaz de produzir pelo menos 50% dos sinais vencedores automaticamente se torna rentável se suas metas de stop e lucro estiverem definidas em uma razão de risco / recompensa 1: 2 ou superior.
Por outro lado, um sistema de negociação que é capaz de fornecer mais de 70% dos sinais vencedores ainda pode ser desproporcional no longo prazo se mostrar uma gestão de dinheiro fraca com, por exemplo, uma relação risco / recompensa 3: 1.
Pequeno risco - grande recompensa: uma fórmula vencedora usada por comerciantes profissionais.
Como eles fazem isso? Vamos rever alguns exemplos práticos:
Com baixo risco: altas entradas de recompensa no re-teste da linha de tendência, os negócios experientes podem permitir ser errado várias vezes antes de retirar um vencedor e ainda acabar em lucro.
A canalização, mercados com limites de mercado também oferecem baixo risco: oportunidades comerciais elevadas. Além disso, não se trata apenas de entrar / sair de um comércio, mas também de rever as tendências anteriores e posicionar-se na direção da fuga mais provável e, desta forma, buscar lucros adicionais, mais uma vez, eliminando o risco de parar de ser atingido .
Os comerciantes da onda gostam de montar as tendências do mercado entrando nos níveis de retracement de preços. Estes níveis podem ser encontrados usando vários estudos e indicadores: níveis de Fibonacci, níveis de suporte / resistência, linhas de tendência, médias móveis, que são tratadas como linhas de tendência flexíveis, etc. Todos esses estudos ajudam a ver os pontos de retração de retracement.
Ao fazer uma análise complexa de um retracement, é dada especial atenção aos níveis de preços em que dois ou mais estudos coincidem no lugar e no tempo entre si.
Não importa o sistema comercial que você usa, se você certificar-se de que seu risco: a proporção de recompensa está configurada corretamente, você estará negociando em um lado lucrativo, mesmo quando o número de seus negócios perdidos for maior do que o número de negociações vencedoras.
Direitos autorais e cópia; 2009 Todos os direitos reservados.
Desculpe decepcioná-lo, mas isso não é tão fácil.
Se você definir seu SL para 20p e TP para 80p, é muito mais provável que você atinja seu SL.
antes de bater seu TP mesmo que seu sistema dê sinais corretos 50% do tempo.
Obrigado, esse é um bom ponto. Não estou dizendo que é fácil. Estou dando um conselho a seguir para maximizar as chances de negociação de Forex bem sucedida.
Entrar em algum lugar e definir SL para 20 e TP para 80 não funcionará, você está certo sobre isso.
A parte mais desafiadora é entrar em uma posição no melhor nível possível e definir a menor parada possível. Para fazer isso com a máxima precisão, é preciso conhecer muito sobre os mercados.
Mesmo quando suas folhas de negociação começam a ficar assim: L L L L L L L L L L L L L W, você pode facilmente ser um comerciante feliz e lucrativo, porque não o número, mas o tamanho das Vitórias e Perdas são importantes.
Isso é verdade. O melhor sistema forex é "Risk and Reward Ratio". Sem Risco e Recompensa, você apenas faz seu corretor rico.
Grandes visuais de risco e recompensa. O melhor que eu vi em risco e recompensa.
Ótima maneira de ensinar esse fato importante. É algo que você pode imprimir em sua mente para agir quando essas configurações se valem com baixo risco. Obrigado,
obrigado, obrigado.
Referência adicional aqui em:
Você também precisa levar em consideração as estatísticas do assunto. Por exemplo, uma parada de 25 pips e um lucro de 75pip é 3: 1 como você disse acima. Mas não é bom, a menos que você esteja ganhando mais de 25% do tempo. Exatamente 25% do tempo estaria pairando e menor do que seria fazer perdas. Simplesmente ajustar a proporção pode não ajudar, como já foi apontado antes de que uma marca mais próxima (seja parada ou lucro) seria atingida com mais freqüência que um mais distante.
Bom ponto também. Deve haver um equilíbrio.
Por outro lado, se você ganhar apenas 25% do tempo, seu sistema provavelmente não é o mais efetivo; a menos que, é claro, o seu risco: as médias de proporção de recompensa em 1:10 (raramente proporção para ilustrar o ponto principal).
Obrigado por mostrar o índice de recompensa de risco com base no gráfico ou gráfico. Eu acho que eu tentaria. Para mim, mostra quão confiante ou confortável é quando você começa a fazer uma entrada para comprar ou vender.
Para um longo prazo, jogar Forex,
ganhar peça pequena, perda de peça grande, e. SL40, TP20.
Desenvolvendo uma falta de confiança no futuro.
Na próxima vez que você considerar, SL100, TP10.
Como o TP10 é fácil de alcançar do que o TP20.
ganhar grande peça, perda de peça pequena, e. SL20, TP40.
Desenvolver uma confiança no futuro.
Na próxima vez que você considerar, SL10, TP100.
Desde TP100 você sabe como conseguir.
É assim que vejo.
Active traders Poll - compartilhe sua experiência ao vivo ou leia o que os outros têm a dizer.
Sistema de gerenciamento de dinheiro # 5 (risco vencedor: razão de recompensa)
Enviado por Edward Revy em 25 de agosto de 2009 - 02:51.
A relação risco / recompensa é um dos parâmetros mais influentes de qualquer sistema Forex.
Um bom índice de risco / recompensa é capaz de tornar rentável um sistema não lucrativo, enquanto um baixo índice de risco / recompensa pode transformar uma configuração vencedora em uma estratégia perdedora.
Qual é a relação risco / recompensa?
Risco - simplesmente referido ao montante de ativos que estão sendo colocados em risco. No Forex, é a distância do nosso nível Stop loss (em pips) multiplicado pelo número de lotes negociados. Por exemplo. uma perda de parada em 50 pips com 2 lotes negociados nos daria um risco total de 100 pips.
Recompensa - a quantidade de pips que procuramos obter em qualquer comércio específico - em outras palavras, a distância para o nível Take Profit.
Exemplo de relação risco / recompensa:
100 pips parar vs 200 pips lucro objetivo nos dá 1: 2 risco / recompensa.
25 pips param vs 75 pips profit dá taxa de risco / recompensa 1: 3.
Por que considerar a relação risco / recompensa?
Um sistema de negociação médio que é capaz de produzir pelo menos 50% dos sinais vencedores automaticamente se torna rentável se suas metas de stop e lucro estiverem definidas em uma razão de risco / recompensa 1: 2 ou superior.
Por outro lado, um sistema de negociação que é capaz de fornecer mais de 70% dos sinais vencedores ainda pode ser desproporcional no longo prazo se mostrar uma gestão de dinheiro fraca com, por exemplo, uma relação risco / recompensa 3: 1.
Pequeno risco - grande recompensa: uma fórmula vencedora usada por comerciantes profissionais.
Como eles fazem isso? Vamos rever alguns exemplos práticos:
Com baixo risco: altas entradas de recompensa no re-teste da linha de tendência, os negócios experientes podem permitir ser errado várias vezes antes de retirar um vencedor e ainda acabar em lucro.
A canalização, mercados com limites de mercado também oferecem baixo risco: oportunidades comerciais elevadas. Além disso, não se trata apenas de entrar / sair de um comércio, mas também de rever as tendências anteriores e posicionar-se na direção da fuga mais provável e, desta forma, buscar lucros adicionais, mais uma vez, eliminando o risco de parar de ser atingido .
Os comerciantes da onda gostam de montar as tendências do mercado entrando nos níveis de retracement de preços. Estes níveis podem ser encontrados usando vários estudos e indicadores: níveis de Fibonacci, níveis de suporte / resistência, linhas de tendência, médias móveis, que são tratadas como linhas de tendência flexíveis, etc. Todos esses estudos ajudam a ver os pontos de retração de retracement.
Ao fazer uma análise complexa de um retracement, é dada especial atenção aos níveis de preços em que dois ou mais estudos coincidem no lugar e no tempo entre si.
Não importa o sistema comercial que você usa, se você certificar-se de que seu risco: a proporção de recompensa está configurada corretamente, você estará negociando em um lado lucrativo, mesmo quando o número de seus negócios perdidos for maior do que o número de negociações vencedoras.
Direitos autorais e cópia; 2009 Todos os direitos reservados.
Desculpe decepcioná-lo, mas isso não é tão fácil.
Se você definir seu SL para 20p e TP para 80p, é muito mais provável que você atinja seu SL.
antes de bater seu TP mesmo que seu sistema dê sinais corretos 50% do tempo.
Obrigado, esse é um bom ponto. Não estou dizendo que é fácil. Estou dando um conselho a seguir para maximizar as chances de negociação de Forex bem sucedida.
Entrar em algum lugar e definir SL para 20 e TP para 80 não funcionará, você está certo sobre isso.
A parte mais desafiadora é entrar em uma posição no melhor nível possível e definir a menor parada possível. Para fazer isso com a máxima precisão, é preciso conhecer muito sobre os mercados.
Mesmo quando suas folhas de negociação começam a ficar assim: L L L L L L L L L L L L L W, você pode facilmente ser um comerciante feliz e lucrativo, porque não o número, mas o tamanho das Vitórias e Perdas são importantes.
Isso é verdade. O melhor sistema forex é "Risk and Reward Ratio". Sem Risco e Recompensa, você apenas faz seu corretor rico.
Grandes visuais de risco e recompensa. O melhor que eu vi em risco e recompensa.
Ótima maneira de ensinar esse fato importante. É algo que você pode imprimir em sua mente para agir quando essas configurações se valem com baixo risco. Obrigado,
obrigado, obrigado.
Referência adicional aqui em:
Você também precisa levar em consideração as estatísticas do assunto. Por exemplo, uma parada de 25 pips e um lucro de 75pip é 3: 1 como você disse acima. Mas não é bom, a menos que você esteja ganhando mais de 25% do tempo. Exatamente 25% do tempo estaria pairando e menor do que seria fazer perdas. Simplesmente ajustar a proporção pode não ajudar, como já foi apontado antes de que uma marca mais próxima (seja parada ou lucro) seria atingida com mais freqüência que um mais distante.
Bom ponto também. Deve haver um equilíbrio.
Por outro lado, se você ganhar apenas 25% do tempo, seu sistema provavelmente não é o mais efetivo; a menos que, é claro, o seu risco: as médias de proporção de recompensa em 1:10 (raramente proporção para ilustrar o ponto principal).
Obrigado por mostrar o índice de recompensa de risco com base no gráfico ou gráfico. Eu acho que eu tentaria. Para mim, mostra quão confiante ou confortável é quando você começa a fazer uma entrada para comprar ou vender.
Para um longo prazo, jogar Forex,
ganhar peça pequena, perda de peça grande, e. SL40, TP20.
Desenvolvendo uma falta de confiança no futuro.
Na próxima vez que você considerar, SL100, TP10.
Como o TP10 é fácil de alcançar do que o TP20.
ganhar grande peça, perda de peça pequena, e. SL20, TP40.
Desenvolver uma confiança no futuro.
Na próxima vez que você considerar, SL10, TP100.
Desde TP100 você sabe como conseguir.
É assim que vejo.
Active traders Poll - compartilhe sua experiência ao vivo ou leia o que os outros têm a dizer.
Como usar a relação de risco de recompensa, como um profissional.
Como usar a relação de risco de recompensa, como um profissional.
Deixe-me tirá-lo do caminho: o winrate na negociação é completamente irrelevante por conta própria. Muitos comerciantes colocam muita ênfase no winrate e não entendem que um winrate não lhe diz nada sobre a qualidade de um sistema ou de um comerciante.
Você pode perder dinheiro com 80% ou mesmo com uma winrate de 90% se seus poucos perdedores são tão grandes que eliminam seus vencedores. Por outro lado, você pode ter um sistema rentável, mesmo com um winrate de 50%, 40% ou onl 30% se você é bom em deixar os vencedores correr e cortar perdas baixas.
Tudo se resume à sua taxa de risco de recompensa.
O índice de recompensa para risco (RRR, ou taxa de risco de recompensa) é talvez a métrica mais importante na negociação e um comerciante que entenda que o RRR pode melhorar suas chances de se tornar rentável.
Mitos da Relação de Risco de Recompensa.
Deixe o primeiro abordar alguns dos equívocos comuns sobre o RRR para ajudá-lo a entender o que a maioria das pessoas cometeu errado antes de mergulhar nos detalhes do RRR e como usá-lo.
Mito 1: o índice de risco de recompensa é inútil.
Muitas vezes você lê que os comerciantes dizem que o índice de recompensa-risco é inútil, o que não poderia estar mais longe da verdade. Quando você usa o RRR em combinação com outras métricas de negociação (como winrate), ele se torna rapidamente uma das ferramentas de negociação mais poderosas.
Sem conhecer a razão de risco de recompensa de um único comércio, é literalmente impossível negociar de forma rentável e logo você aprenderá o porquê.
Mito 2: & # 8220; Good & # 8221; vs. & # 8220; mau & # 8221; taxa de risco de recompensa.
Com que frequência você ouviu falar alguém sobre uma relação de risco de recompensa "mínima" genérica e arbitrariamente escolhida?
Mesmo os livros de negociação populares geralmente afirmam que você precisa de pelo menos um RRR de 2: 1 ou superior; # 8211; principalmente sem sequer conhecer outros parâmetros comerciais.
Não há nada como bom ou mau coeficiente de risco de recompensa. Apenas se resume a como você o usa. Você pode até negociar lucrativamente com uma taxa de risco de recompensa de 1: 1 ou menos, como veremos mais tarde.
Mito 3: um comércio ruim não se torna melhor com uma alta proporção de risco de recompensa.
Muitas vezes, os comerciantes pensam que, ao usar um lucro maior ou uma perda de parada mais próxima, eles podem facilmente aumentar sua relação de risco de recompensa e, portanto, melhorar seu desempenho comercial. Infelizmente, não é tão fácil assim.
Usar uma ordem de lucro mais amplo significa que o preço não pode alcançar a ordem de lucro com facilidade e você provavelmente verá um declínio no seu winrate. Por outro lado, definir a sua parada mais próxima aumentará as paradas prematuras e você será expulso das negociações muito cedo.
Os comerciantes amadores muitas vezes justificam negócios "ruins" em que eles não estão negociando dentro de seu sistema com uma maior recompensa: taxa de risco. Suas regras de negociação estão lá por um motivo e um comércio ruim não se torna aceitável de repente ao esperar aleatoriamente alcançar uma recompensa maior: razão de risco.
The Basics & # 8211; Razão de risco de recompensa 101.
Basicamente, o índice de risco de recompensa mede a distância da sua entrada para a sua perda de parada e sua ordem de lucro e, em seguida, compara as duas distâncias (o vídeo no final mostra isso).
Passo 1: calculando o RRR.
Digamos que a distância entre sua entrada e perda de parada é de 50 pontos e a distância entre a entrada eo seu lucro de tomada é de 100 pontos.
Então, a razão de risco de recompensa é de 2: 1 porque 100/2 = 2.
RRR = (Take Profit & # 8211; Entry) / (Entry & # 8211; Stop loss)
e vice-versa para um comércio de venda.
Passo 2: Winrate mínimo.
Quando você conhece a relação de recompensa: risco para seu comércio, você pode calcular facilmente o winrate mínimo exigido (veja a fórmula abaixo).
Por que isso é importante? Porque se você fizer negócios com um RRR pequeno, você perderá dinheiro no longo prazo, mesmo se você achar que você encontra bons negócios.
Winrate mínimo = 1 / (1 + Recompensa: Risco)
Exemplo 1: Se você inserir uma negociação com uma recompensa de 1: 1: razão de risco, sua winrate geral deve ser superior a 50% para ser um comerciante lucrativo:
Cheat Sheet for reward: taxa de risco e winrate.
Os comerciantes que entendem essa conexão podem ver rapidamente que você não precisa de um winrate extremamente alto nem uma grande recompensa: taxa de risco para ganhar dinheiro como comerciante. Enquanto sua recompensa: taxa de risco e sua partida winrate histórica, sua negociação proporcionará uma expectativa positiva.
Encontrar uma estratégia comercial rentável.
Agora, deixe colocar tudo isso e deixe-nos dar uma olhada em algumas estatísticas de desempenho e como o RRR se encaixa.
Abaixo, vemos uma simulação de desempenho em nosso periódico de negociação edgewonk baseado em uma estratégia com um winrate de 50% e um risco de 2,5% por comércio. O RRR foi inicialmente definido para 2: 1 em média por comércio.
Você pode ver isso fora desses 20 resultados simulados (os diferentes gráficos), todos eles foram positivos após 500 negócios. Lembre-se, com um winrate de 50%, você só precisa de um RRR maior do que 1: 1 para negociar lucrativamente. Com um RRR 2: 1 você pode potencialmente negociar muito lucrativo com um winrate de 50%.
Dica: se você sabe que tem um winrate de cerca de 50%, procure apenas trocas que ofereçam pelo menos 1.5: 1 ou 2: 1 ou até mesmo para criar um buffer e acelerar o crescimento da sua conta.
Agora, vamos dar uma olhada na mesma estratégia com o mesmo risco por comércio e o mesmo winrate. A única coisa que mudei foi o RRR.
Agora, cada comércio possui um RRR de 1: 1.
Você pode ver que dos 20 resultados simulados, apenas alguns geraram um resultado positivo e muitos mostraram um resultado negativo.
Com um winrate de 50%, negociar um RRR de 1: 1 é muito volátil e a variação será enorme. Lembre-se, com um winrate de 50%, você precisa de um RRR maior que 1: 1.
Lembre-se: Com um winrate de 50%, o RR 1: 1 é apenas o limite, razão pela qual recomendamos adicionar um buffer ao RRR, uma vez que você conheça seu winrate.
Aqui é outro vídeo que fiz recentemente onde mostro a conexão entre o RRR e winrate novamente.
Extra: comerciantes profissionais sobre recompensa: razão de risco.
"Você sempre pode encontrar algo onde você pode distorcer a relação de risco de recompensa tão a seu favor que você pode fazer uma variedade de pequenos investimentos com grandes oportunidades de risco de recompensa que devem dar-lhe uma mínima dificuldade de retirada e oportunidades máximas de ascensão". - Paul Tudor Jones.
"Não é se você está certo ou errado, isso é importante, mas quanto dinheiro você ganha quando você está certo e quanto você perde quando está errado." - George Soros.
"Francamente, não vejo mercados; Eu vejo riscos, recompensas e dinheiro. "- Larry Hite.
"É essencial aguardar trades com uma boa relação risco / recompensa. A paciência é uma virtude para um comerciante. "- Alexander Elder.
"Paul Tudor Jones [tinha um princípio que costumava usar] chamado 5: 1. [...] ele sabe que ele vai estar errado [às vezes] então se ele perder um dólar e tiver que gastar outro dólar, gastando dois para fazer cinco, ele ainda está com US $ 3. Ele pode estar errado quatro em cinco vezes e ainda estar em boa forma. "- Anthony Robbins em Paul Tudor Jones.
"O mais importante é o gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro. Qualquer um que seja bem sucedido irá dizer o mesmo. "- Marty Schwartz.
Comentário (1)
Cheguei às mesmas conclusões. Concordo totalmente com o artigo.
Publicar uma resposta Cancelar resposta.
Cursos de negociação.
Evento comercial de 16 a 17 de março, Cracóvia.
Durante a FxCuffs Forex Expo em 16 e 17 de março, apresentaremos nossas estratégias de Forex e estaremos disponíveis para reuniões de comerciantes.
Vamos nos conectar e nos juntar para um ótimo evento.
Nós deixamos nossos empregos corporativos, viajamos pelo mundo, negociamos on-line e vivemos a vida em nossos termos.
Ajudamos outros comerciantes a alcançar seus sonhos.
Jornal de negociação.
Edgewonk Trading Journal.
Posts Populares.
Links Rápidos.
Somos dois caras da Alemanha que ficaram cansados dos 9-a-5 e embarcaram na jornada de toda a vida, trocando e viajando onde e quando quisermos.
Estamos apaixonados por devolver, pois não estaríamos perto de onde estamos hoje, sem a ajuda de outros comerciantes veteranos que nos ajudaram no início.
Se você considerar se juntar à nossa comunidade, nós nos sentimos honrados com sua confiança e teremos certeza de que cada minuto livre que tivermos será gasto para fazer com que seu investimento valha a pena.
Disclaimer de Risco.
Ebook de ação de preço (GRATUITO)
Digite seu e-mail e obtenha acesso imediato ao ebook de ação de preço.
No comments:
Post a Comment